- 总体的相关系数
Cov(X,Y)：变量 X和 变量Y 的协方差，公式为
Var（X）:变量 X 的方差， Var（X） ：
Var（Y）：变量 Y 的方差，Var（Y）
：变量的 X 的平均值
：变量X 的平均值
- 样本相关系数
当总体较大时，变量 X 与 Y的全部数值一般不可能去直接观察，从总体中随机抽取一定数量的样本，通过观测值去计算 样本相关系数 r
a、样本相关系数作为总体相关系数的估计值
b、涉及的两个变量 X 和 Y地位是平等的
c、相关系数仅能反映两个变量间的线性相关关系
d、相关系数的取值范围
- 相关系数的取值
a、r 的取值范围：-1 <= r <=1
b、r > 0表现正相关， r < 0表示负相关
c、r = 0表示不存在线性相关关系（并不代表无相关，有可能有其他的相关）
d、| r | 表示完全线性相关
e、 0 < | r | < 1表示存在不同程度线性相关
| r | < 0.3 为微弱线性相关
0.3 <= | r | < 0.5 为低度线性相关
0.5 <= | r | < 0.8 为显著线性相关
0.8 <= | r | < 1 为高度线性相关
- 相关系数的检验
- 为什么要进行检验
r 相关系数是通过样本数据计算的，因而带有一定的随机性
- 检验方法
H0 ： 
= 0 相关系数在统计上不显著
= 0 相关系数在统计上不显著 H1: 
≠ 0
≠ 0 样本统计量： 
决策：
若 | t | >= 
，表明 r 在统计上是显著的
，表明 r 在统计上是显著的 若 | t | <= 
，表明 r 在统计 上是不显著的
，表明 r 在统计 上是不显著的